中級財務(wù)管理:風(fēng)險與收益分析模擬計算題
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計算題
1，目前有甲乙兩個投資方案，其具體情況見下表
|
市場狀況 |
概率 |
甲方案投資收益 |
乙方案投資收益 |
|
好 |
35％ |
120 |
100 |
|
一般 |
45％ |
60 |
65 |
|
差 |
20％ |
-20 |
-15 |
用風(fēng)險收益均衡原則決策企業(yè)該選擇何種投資方案。
答案：
甲投資方案:
期望值=120×35%+60×45%+(-20)×20%=65(萬元)
方差 =(120?65)2 ×35%+(60-65)2 ×45% +(-20?65)2×20%=2515(萬元)
標(biāo)準(zhǔn)離差=(2515)1/2= 50.15 (萬元)
標(biāo)準(zhǔn)離差率= 50.15/ 65=0.77
乙投資方案：
期望值= 100×35%+65×45%+(-15)×20%=61.25(萬元)
方差=(100- 61.25 )2 ×35%+(65-61.25)2 ×45%+(-15-61.25)2 × 20%
=1694.69(萬元)
標(biāo)準(zhǔn)離差=( 1694.69)1/2 = 41.17(萬元)
標(biāo)準(zhǔn)離差率=41.17/61.25 = 0.67
決策：在兩個投資方案的期望值不相同的情況下，甲方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率大，投資風(fēng)險大，乙方案標(biāo)準(zhǔn)離差率小，風(fēng)險小，可選用乙投資方案。
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