銀行從業(yè)資格考試題風險管理

【例題】用來衡量利率變動對銀行當期收益影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

答案：A

解析：本題考查市場風險計量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

【例題】在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入增加。(　)

答案：×

解析：本題考查市場風險計量方法。在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

【例題】用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

答案：B

解析：本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響。

【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響。(　)

答案：×

解析：本題考查市場風險計量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

【例題】按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　)。

A.法人客戶和個人客戶

B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.公共客戶和私人客戶

答案：A

解析：本題考查信用風險識別。商業(yè)銀行按照業(yè)務特點和風險特征的不同，將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個人客戶。

【例題】在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是(　)。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利潤率

D.資本收益率

答案：A

解析：本題考查財務指標的內(nèi)容。在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，其中盈利能力指標包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤率、資本收益率等。A選項屬于營運能力指標。

【例題】假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

答案：B

解析：本題考查信用風險識別?？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/[(150+220)/2]×100%=108%。

【例題】對單一法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內(nèi)容包括(　)。

A.財務報表分析

B.財務比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.投融資策略分析

E.經(jīng)營項目分析

答案：ABC

解析：本題考查信用風險識別。對法人客戶進行系統(tǒng)的財務狀況分析的主要采取財務報表分析、財務比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法。

【例題】與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征，這包括(　)。

A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

B.系統(tǒng)性風險較高

C.財務報表真實性差

D.企業(yè)經(jīng)營績效差

E.風險識別和貸后監(jiān)管難度大

答案：ABCE

解析：本題考查集團法人客戶的信用風險特征。與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征包括：內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔保十分普遍、真實財務狀況難以掌握、系統(tǒng)性風險較高、風險識別和貸后管理難度大。

【例題】個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括(　)。

A.經(jīng)銷商風險

B.假按揭風險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險

E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

答案：ABCDE

解析：本題考查個人客戶風險識別。ABCDE選項描述均正確。

【例題】以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是(　)。

A.假按揭

B.汽車消費信貸

C.信用卡消費信貸

D.違約概率

答案：D

解析：本題考查個人信貸產(chǎn)品分類及風險分析。假按揭風險屬于個人住宅抵押貸款的風險分析，所以A項正確；汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風險分析，所以B、C正確；D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案為D。

【例題】由于資產(chǎn)之間的信用風險發(fā)生通常是不完全相關的，因此貸款組合的信用風險一般(　)單筆資產(chǎn)信用風險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不確定

答案：B

解析：本題考查貸款組合的信用風險識別。貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。

【例題】與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注(　)可能造成的影響。

A.管理層風險

B.生產(chǎn)風險

C.系統(tǒng)風險

D.個體風險

答案：C

解析：本題考查貸款組合的信用風險識別。與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。

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根據(jù)當前疫情防控形勢，2022年上半年銀行從業(yè)資格考試擬定于7月16-17日舉行。為了防止考試時間有變，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知2022年上半年初級銀行職業(yè)資格考試時間。

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