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【考點(diǎn)】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

1、【單選】下列關(guān)于公允價(jià)值說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.公允價(jià)值的定義比市場(chǎng)價(jià)值更廣、更概括

B.市場(chǎng)價(jià)值在任何情況不能代表公允價(jià)值

C.公允價(jià)值可以通過(guò)收益法來(lái)獲得

D.公允價(jià)值可以通過(guò)成本法來(lái)獲得

『正確答案』B

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

2、【多選】下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.頭寸分析

E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

『正確答案』ABCE

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

3、【多選】商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用(　)方法。

A.盯市

B.缺口分析

C.盯模

D.久期分析

E.敞口分析

『正確答案』AC

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法。

4、【判斷】國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)建議企業(yè)使用市場(chǎng)價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)建議企業(yè)使用公允價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。

5、【判斷】市值重估應(yīng)由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)，而不應(yīng)由距離市場(chǎng)較遠(yuǎn)的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。市值重估應(yīng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。

6、【判斷】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。盯模是指按模型計(jì)值，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算，即盯模。

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