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2020銀行從業(yè)資格《風險管理》試題:預期損失率

更新時間:2020-05-23 07:10:01 來源:環(huán)球網校 瀏覽60收藏24

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摘要 2020年銀行從業(yè)資格報名時間即將開始,為了更好地應對2020年銀行從業(yè)資格考試,環(huán)球網校小編發(fā)布“2020銀行從業(yè)資格《風險管理》試題:預期損失率”供大家參考。在此提醒大家在這段時間安心復習,希望銀行從業(yè)資格《風險管理》試題正好可以幫到大家。

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【考點】預期損失率

【單選】在操作實踐中,商業(yè)銀行的預期損失通常以一個比率的形式表示,即預期損失率,它的計算公式為( )。

A.預期損失率=預期損失/資產風險暴露

B.預期損失率=違約風險暴露×違約損失率

C.預期損失率=違約概率×違約風險暴露

D.以上公式均不對

『正確答案』A

『答案解析』本題考查預期損失率。預期損失率=預期損失/資產風險暴露。

:2020年銀行從業(yè)資格報名時間從5月28日開始,為了幫助大家及時獲取報名時間,環(huán)球網校小編提供 免費預約短信提醒,預約成功后將及時收到2020年銀行從業(yè)資格報名時間、考試時間等重要時間節(jié)點的通知。

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