1.【單選題】
如果利率變化導致期權(quán)價值變化,可以用( )的定義來計算期權(quán)的價值變化。
久期
凸性
δ
ρ
參考答案: D
如果利率變化,將會導致債券價格變化,也會導致期權(quán)價值變化。前者可以用久期和凸性的定義來計算,而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來計算。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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