1.【單選題】
在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強(qiáng)指數(shù)基金。下列合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的合理策略是( )。
買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?/p>
持有股票并賣出股指期貨合約
買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入標(biāo)的指數(shù)股票
買入股指期貨合約
參考答案: A
期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗允琴Y金配置型的，這種策略是利用股指期貨來模擬指數(shù)。股指期貨保證金占用的資金為一小部分，余下的現(xiàn)金全部投入固定收益產(chǎn)品，以尋求較高的回報(bào)。這種策略被認(rèn)為是增強(qiáng)型指數(shù)化投資中的典型較佳策略，這樣的組合首先保證了能夠很好地追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业絻r(jià)格低估的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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