當前位置：首頁 > 期貨從業(yè)資格 > > 6、根據(jù)下面資產(chǎn)信息

1.【單選題】

6、根據(jù)下面資產(chǎn)信息表，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔心價格變動風險，采用標的資產(chǎn)S和同樣標的看漲期權(quán)B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為( )。

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買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標的資產(chǎn)

買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標的資產(chǎn)

買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標的資產(chǎn)

買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標的資產(chǎn)

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參考答案: D

題目解析:

對于上述問題，一般采用兩個步驟：①首先構(gòu)建組合滿足Gamma中性。由-10×0.06+20x0.03 =0，可知，投資者需購買20個單位B。②對沖組合的Delta風險。組合Delta：-0.6×10+0.8×20=10，所以投資者只需賣空10個單位標的資產(chǎn)即可。

本題解析反饋: 沒看懂看懂

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