二、多選題

　　1. 以下關于我國國債期貨仿真交易的說法，正確的是( )。

　　A.交易合約標的為5年期名義標準國債

　　B.采用百元凈價報價

　　C.交割品種為剩余期限5年的國債

　　D.采用實物交割方式

　　2. 關于國債期貨的凈價交易與全價交易，下列說法正確的是( )。

　　A.交易價格不包括應計利息的債券交易方式稱為凈價交易

　　B.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用凈價交易

　　C.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用全價交易

　　D.全價交易的缺點是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導致價格曲線不連續(xù)

　　3. 下列關于芝加哥商業(yè)交易所(CME)的13周國債期貨合約表述正確的是( )。

　　A.采用實物交割的方式 B.采用現(xiàn)金交割方式

　　C.以價格方式報價 D.以指數(shù)方式報價

　　4. 影響利率期貨價格的因素包括( )等。

　　A.財政政策

　　B.匯率政策

　　C.全球主要經(jīng)濟體的利率水平

　　D.貨幣政策

　　5. 以下適合進行利率期貨多頭套期保值的是( )。

　　A.承擔固定利率計息的債務，為了防止未來因市場利率上升而導致債務成本相對上升

　　B.計劃買入債券，為了防止未來買入債券的成本上升

　　C.承擔固定利率計息的債務，為了防止未來因市場利率下降而導致債務成本相對上升

　　D.計劃發(fā)行債券，為了防止未來發(fā)行成本上升

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　　6. 利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期( )。

　　A.債券價格上升

　　B.債券價格下跌

　　C.市場利率上升

　　D.市場利率下跌

　　7. 以下利率期貨合約，不采取指數(shù)式報價方法的有( )。

　　A.CME3個月期國債

　　B.CME3個月期歐洲美元

　　C.CBOT5年期國債

　　D.CBOT10年期國債

　　三、綜合題

　　1. 5月初，某公司預期須在8月份借入一筆期限為3個月，金額為200萬美元的款項，當時市場利率為9.75%。由于擔心利率上升，于是在期貨市場以 90.30點賣出2張9月份到期的3個月國債期貨合約(合約面值為100萬美元，1個基本點是指數(shù)的0.01點，代表25美元)。到了8月份，9月份期貨合約價指數(shù)是88.00點，該公司將其3個月期國債期貨合約平倉，同時以12%的利率借入200萬元。如不考慮交易費用，通過套期保值，該公司此項借款的利息支出相當于是____美元，其利率相當于是____%。( )

　　A.97，000;1.275

　　B.80，000;4.85

　　C.48，500;9.7

　　D.11500;2.425

　　2. 美國在2010年2月15日發(fā)行了到期日為2020年2月15日的國債，面值10萬美元，票面利率為4.5%，如果芝加哥期貨交易所2012年6月30日到期的10年期國債期貨的賣方用該國債進行交割，轉換因子為0.9105，該國債期貨合約交割價125‘160，則買方必須支付( )美元。

　　A.115，955.25

　　B.116，517.75

　　C.114，267.75

　　D.118，767.75

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　　2014期貨基礎知識第八章練習題答案：

　　一、單選題

　　BABCB

　　二、多選題

　　1. ABD 2. ABD 3. BD 4. ABCD 5. BC 6. BC 7. CD

　　三、綜合題

　　CA

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