一、單選題

1.設(shè)置最小變動單位是為了保證市場有適度的()【單選題】

A.收益性

B.穩(wěn)定性

C.流動性

D.風(fēng)險性

2.假定年利率r為8%，年指數(shù)股息d為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個指數(shù)點(diǎn)，市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時6月指數(shù)期貨合約的無套利區(qū)間是()?！締芜x題】

A.[1606，1646]

B.[1600，1640]

C.[1616，1656]

D.[1620，1660]

3.5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1740元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()元。(大豆期貨合約10噸/手)【單選題】

A.1000

B.2000

C.2500

D.1500

4.()不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！締芜x題】

A.期貨

B.紙貨

C.通貨

D.現(xiàn)貨

5.期貨價格及時向公眾披露，從而能夠迅速地傳遞到現(xiàn)貨市場，這反映了期貨價格的()。【單選題】

A.公開性

B.預(yù)期性

C.連續(xù)性

D.權(quán)威性

6.標(biāo)準(zhǔn)倉單需經(jīng)()注冊后方生效?！締芜x題】

A.制定交割倉庫

B.倉儲管理公司

C.制定結(jié)算銀行

D.期貨交易所

7.交易者根據(jù)供求狀況分析判斷，如果將來一段時間PTA期貨近月合約下降幅度小于遠(yuǎn)月合約下降幅度，則交易者最有可能執(zhí)行的操作是()【單選題】

A.牛市套利

B.熊市套利

C.跨商品套利

D.蝶式套利

8.以下關(guān)于期貨表述不正確的是()?！締芜x題】

A.期貨合約包括商品期貨合約、金融期貨合約及其他期貨合約

B.期貨品種既可以是實(shí)物商品，也可以是金融產(chǎn)品

C.鎳是屬于能源化工期貨

D.標(biāo)的物為實(shí)物商品的期貨合約稱作商品期貨

9.2007年，全球期貨和期權(quán)交易量最大的地區(qū)是()?！締芜x題】

A.亞太地區(qū)

B.歐洲地區(qū)

C.北美地區(qū)

D.拉美地區(qū)

10.期貨開盤價集合競價在每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行()?！締芜x題】

A.其中前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間

B.其中前3分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后2分鐘為集合競價撮合時間

C.其中前2分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后3分鐘為集合競價撮合時間

D.其中前1分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后4分鐘為集合競價撮合時間

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二、多選題

1.會員制期貨交易所設(shè)立的專業(yè)委員會有()?！径噙x題】

A.會員資格審查委員會

B.交易行為管理委員會、交易規(guī)則委員會

C.新品種委員會、合約規(guī)范委員會

D.業(yè)務(wù)委員會、仲裁委員會

2.目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有()?！径噙x題】

A.道瓊斯平均價格指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.中國香港恒生指數(shù)

D.滬深300指數(shù)

3.會員制期貨交易所的具體組織結(jié)構(gòu)各不相同，但一般均設(shè)有()。【多選題】

A.會員大會

B.董事會

C.專業(yè)委員會

D.業(yè)務(wù)管理部門

4.在貨幣互換中，本金交換的形式有()?！径噙x題】

A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換

B.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金

C.在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日實(shí)際交換本金

D.主管部門規(guī)定的其他形式

5.下列關(guān)于蝶式套利的正確說法有()【多選題】

A.由共享居中交割月份期貨合約的一個牛市套利和一個熊市套利組成

B.同時買入2手5月玉米期貨合約、賣出2手7月玉米期貨合約、買入2手9月玉米期貨合約，屬于蝶式套利

C.與一般跨期套利相比，其風(fēng)險和收益通常較小

D.它是無風(fēng)險套利

6.與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有()特點(diǎn)?！径噙x題】

A.合約標(biāo)準(zhǔn)化

B.交易品種多樣化

C.交易對手機(jī)構(gòu)化

D.操作風(fēng)險大

7.常見的利率衍生品主要有()?！径噙x題】

A.利率期權(quán)

B.利率期貨

C.利率遠(yuǎn)期

D.利率互換

8.商品期貨合約最小變動價位的確定，一般取決于()?！径噙x題】

A.該合約標(biāo)的物的種類

B.該合約標(biāo)的物的交割等級

C.該合約標(biāo)的物的性質(zhì)

D.該合約標(biāo)的物的市場價格波動情況

9.下面對于基本分析法描述正確的有()?！径噙x題】

A.分析價格變動的中長期趨勢

B.運(yùn)用已有的技術(shù)資格對未來期貨價格的走勢進(jìn)行判斷

C.研究的是價格變動的根本原因

D.分析的主要是影響供求的因素

10.下列關(guān)于我國期貨投機(jī)與股票投機(jī)的描述，正確的有()。【多選題】

A.期貨投機(jī)要交5%-10%的保證金，股票投機(jī)要交全額保證金

B.期貨投機(jī)和股票投機(jī)都是雙向交易

C.期貨投機(jī)是當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算，而股票不實(shí)行每日結(jié)算

D.期貨投機(jī)和股票投機(jī)合約都有特定到期日

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答案解析

一、單選題

1、正確答案：C

答案解析：設(shè)置最小變動單位是為了保證市場有適度的流動性。

2、正確答案：A

答案解析：指數(shù)期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=1600×[1+(8%-1.5%)×3/12]=1626(點(diǎn))；

3、正確答案：C

答案解析：投資者總盈虧為：(1750-1740)×5×10+(1765-1760)×10×10+(1770-1740)×5×10=2500元。

4、正確答案：A

答案解析：期貨不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

5、正確答案：A

答案解析：期貨價格及時向公眾披露，通過傳播媒介，交易者能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，從而能夠迅速地傳遞到現(xiàn)貨市場，反映了期貨價格的公開性。

6、正確答案：D

答案解析：標(biāo)準(zhǔn)倉單需經(jīng)期貨交易所注冊后方生效。

7、正確答案：A

答案解析：考察牛市套利。

8、正確答案：C

答案解析：鎳屬于金屬期貨。

9、正確答案：C

答案解析：2007年，全球期貨和期權(quán)交易量最大的地區(qū)是北美地區(qū)。

10、正確答案：A

答案解析：期貨開盤價集合競價在每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。

二、多選題

1、正確答案：A、B、C、D

答案解析：專業(yè)委員會一般包括：會員資格審查委員會、交易規(guī)則委員會、交易行為管理委員會、合約規(guī)范委員會、新品種委員會、業(yè)務(wù)委員會、仲裁委員會。

2、正確答案：A、B、C、D

答案解析：目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有：道瓊斯平均價格指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、道瓊斯歐洲STOXX50、金融時報指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)、中國香港恒生指數(shù)、滬深300指數(shù)等。

3、正確答案：A、C、D

答案解析：會員制期貨交易所一般均設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：本金交換的形式包括：(1)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換；(2)在協(xié)議生效日與到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金；(3)在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日實(shí)際交換本金；(4)主管部門規(guī)定的其他形式。

5、正確答案：A、C

答案解析：蝶式套期圖利由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期套利組合；其中，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和；蝶式套利與普通的跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險和利潤都較小。

6、正確答案：B、C

答案解析：與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有如下特點(diǎn)：(1)合約非標(biāo)準(zhǔn)化；(2)交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大；(3)交易對手機(jī)構(gòu)化；(4)流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險大。

7、正確答案：A、B、C、D

答案解析：常見的利率衍生品有利率遠(yuǎn)期、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換。

8、正確答案：A、C、D

答案解析：商品期貨合約最小變動價位的確定，通常取決于該合約標(biāo)的物的種類、性質(zhì)、市場價格波動情況和商業(yè)規(guī)范等。

9、正確答案：A、C、D

答案解析：基本分析法的特點(diǎn)是：分析價格變動的中長期趨勢、研究的是價格變動的根本原因、分析的主要是影響供求的因素。

10、正確答案：A、C

答案解析：期貨投機(jī)是雙向交易，股票投機(jī)是單向交易；期貨合約有特定到期日，股票投機(jī)無特定到期日。

2020年11月期貨從業(yè)資格考試時間已經(jīng)確定， 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2020年11月期貨從業(yè)資格考試時間及成績查詢時間通知，既簡單又方便。

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