試題部分

1、基金投資管理的三大根本能力不包括()?！締芜x題】

A.風險管理能力

B.證券選擇能力

C.時機選擇能力

D.績效評估能力

2、下列關于基金業(yè)績評價的時期選擇的說法中，不正確的是()?！締芜x題】

A.業(yè)績評價時需要計算多個時間段的業(yè)績

B.同一基金在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)可能有很大的差距

C.同一基金在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)不會有很大的差距

D.業(yè)績計算開始與結束時間不同，基金回報率和業(yè)績排名可能會有較大的差異

3、夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟學獎得主()于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風險調整的業(yè)績測度指標。【單選題】

A.威廉.夏普

B.大衛(wèi)

C.史蒂芬·羅斯

D.格雷厄姆

4、詹森指數(shù)是在()模型基礎上發(fā)展出的一個風險調整績效衡量指標?！締芜x題】

A.套利定價理論

B.CAPM

C.有效市場

D.最優(yōu)組合

5、假設某基金第一年的收益率為6%，第二年的收益率是10%，其算術平均收益率為()。【單選題】

A.6%

B.8%

C.10%

D.無法判斷

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：基金投資管理的三大根本能力為風險管理能力、證券選擇能力、時機選擇能力。

2、正確答案：C

答案解析：同一基金在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)可能有很大的差距。業(yè)績計算開始與結束時間不同，基金回報率和業(yè)績排名可能會有較大的差異，因此，業(yè)績評價時需要計算多個時間段的業(yè)績，如最近一個月、最近三個月、最近一年、最近五年等。故ABD正確，C錯誤。

3、正確答案：A

答案解析：夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉•夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風險調整的業(yè)績測度指標。此比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

4、正確答案：B

答案解析：詹森指數(shù)是在CAPM模型基礎上發(fā)展出的一個風險調整績效衡量指標。

5、正確答案：B

答案解析：算術平均收益率是最簡單的方法，即算術平均收益率(R)是將各單個期間的收益率(R)加總，然后除以期間數(shù)(n)。算術平均收益率=(6%+10%)/2=8%。

2021年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)全部結束，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會暫未公布2022年度基金從業(yè)人員資格考試計劃。打算在明年參加基金從業(yè)資格考試的同學，現(xiàn)在 免費預約短信提醒，即可及時收到各省2022年基金從業(yè)資格考試報名時間的通知。

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